Para trader dan investor dapat mengubah strategi pengelolaan (manajemen) uang, aturan keluar & masuk yang tepat dalam sistem trading otomatis. Hal ini dapat dilakukan oleh komputer untuk memantau dan mengeksekusi perdagangan. Berikut kelemahan dan kelebihan dari menggunakan sistem trading otomatis dalam perdagangan saham ataupun forex.
Salah satu daya tarik terbesar dari menggunakan strategi trading otomatis adalah dapat mengambil sebagian emosi dari trading itu sendiri karena perdagangan secara otomatis ditempatkan begitu kriteria tertentu terpenuhi.
Artikel ini akan memperkenalkan kepada pembaca dan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan, serta realitas dari penggunaan sistem trading otomatis.
Apa itu Sistem Trading Otomatis?
Sistem perdagangan otomatis, juga disebut sebagai sistem perdagangan mekanik, perdagangan algoritmik, perdagangan otomatis atau sistem trading. Melalui sistem ini memungkinkan bagi trader untuk menetapkan aturan khusus, baik saat entri ke perdagangan maupun strategi keluar. Setelah diprogram, dapat dieksekusi secara otomatis melalui komputer.
Aturan masuk dan keluar perdagangan dapat didasarkan pada kondisi sederhana seperti terpenuhinya ketentuan moving average, atau dapat berupa strategi rumit. Strategi lebih kompleks memerlukan pemahaman menyeluruh tentang bahasa pemrograman khusus untuk platform trading pengguna, atau keahlian khusus dari programmer.
Sistem trading otomatis biasanya membutuhkan penggunaan perangkat lunak yang terhubung langsung ke broker / pialang. Setiap aturan khusus harus ditulis dalam bahasa kepemilikan platform itu.
Platform TradeStation, misalnya, menggunakan bahasa pemrograman EasyLanguage; platform NinjaTrader, di sisi lain, menggunakan bahasa pemrograman NinjaScript.
Beberapa platform trading memiliki strategi tutorial / panduan (wizard) yang memungkinkan pengguna untuk membuat pilihan dari daftar indikator teknis yang tersedia secara umum. Hal ini untuk membangun serangkaian aturan yang kemudian dapat secara otomatis diperdagangkan.
Pengguna dapat menetapkan, misalnya, bahwa perdagangan panjang akan dimasukkan setelah moving average 50 hari melintasi di atas moving average 200 hari pada grafik lima menit dari instrumen perdagangan tertentu.
Pengguna juga dapat memasukkan jenis order (market atau limit, misalnya) dan kapan perdagangan akan dipicu (misalnya, pada penutupan bar atau pembukaan bar berikutnya), atau gunakan input default platform.
Namun, banyak trader memilih untuk memprogram indikator dan strategi khusus mereka sendiri atau bekerja sama dengan programmer untuk mengembangkan sistem.
Meskipun ini biasanya membutuhkan lebih banyak usaha daripada menggunakan wizard platform, ini memungkinkan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih besar dan hasilnya dapat lebih bermanfaat. (Sayangnya, tidak ada strategi investasi sempurna yang akan menjamin kesuksesan).
Setelah aturan ditetapkan, komputer dapat memantau pasar untuk menemukan peluang beli atau jual berdasarkan spesifikasi strategi trading. Bergantung pada aturan spesifik, segera setelah memasuki perdagangan, setiap order untuk stop loss, trailing stop dan target laba akan secara otomatis dihasilkan.
Di pasar yang bergerak cepat, entri order seketika ini dapat berarti perbedaan antara kerugian kecil dan mungkin besar jika perdagangan bergerak melawan trader.
Kelebihan dari Sistem Trading Otomatis
Ada banyak kelebihan memiliki sistem otomatis dalam memantau pasar menjadi peluang keuntungan, diantaranya:
Meminimalkan Emosi
Sistem trading otomatis meminimalkan emosi selama proses perdagangan. Dengan mengendalikan emosi, para trader biasanya memiliki waktu yang lebih mudah untuk mengikuti rencana tersebut.
Karena order perdagangan dijalankan secara otomatis setelah aturan perdagangan terpenuhi, trader tidak akan ragu atau bingung.
Selain membantu para trader yang takut untuk “menarik pelatuk”, perdagangan otomatis dapat mengekang mereka yang cenderung overtrade – membeli dan menjual pada setiap kesempatan yang dirasakan.
- Kemampuan untuk Backtest
Backtesting menerapkan aturan perdagangan ke data historis market untuk menentukan ide strategi perdagangan. Saat merancang sistem untuk perdagangan otomatis, semua aturan harus mutlak, tanpa ruang untuk interpretasi (komputer tidak bisa menebak – ia harus diberi tahu persis apa yang harus dilakukan).
Trader dapat mengambil set aturan yang tepat dan mengujinya pada data historis sebelum menempatkan uang dalam akun trading sebenarnya.
Backtesting memungkinkan bagi trader untuk mengevaluasi dan menyempurnakan ide perdagangan, dan untuk menentukan harapan sistem – yaitu, jumlah rata-rata trader bisa harapkan untuk menang (atau kalah) per unit risiko.
Menerapkan Disiplin
Karena aturan perdagangan ditetapkan dan eksekusi perdagangan dilakukan secara otomatis, disiplin dipertahankan bahkan di pasar yang bergejolak. Disiplin sering hilang karena faktor-faktor emosional seperti takut mengambil kerugian, atau keinginan untuk menambah sedikit lebih banyak untung dari perdagangan.
Perdagangan otomatis membantu memastikan bahwa disiplin diterapkan karena rencana perdagangan akan diikuti dengan tepat.
Selain itu, “kesalahan pilot” diminimalkan, misalnya, order untuk membeli 100 saham tidak akan dimasukkan secara salah sebagai order untuk menjual 1.000 saham.
Dapat Konsisten
Salah satu tantangan terbesar dalam trading adalah perencanaan perdagangan dan mengeksekusi rencana trading tersebut. Bahkan, jika rencana perdagangan memiliki potensi keuntungan, trader yang mengabaikan aturan mengubah harapan apa pun yang akan dimiliki sistem.
Rencana perdagangan tidak akan dapat menang 100% sepanjang waktu – kerugian adalah bagian dari permainan. Akan tetapi, kerugian bisa menjadi trauma psikologis. Jadi, seorang trader yang memiliki dua atau tiga perdagangan yang kalah berturut-turut mungkin memutuskan untuk melewatkan perdagangan berikutnya.
Jika perdagangan berikutnya ini akan menjadi pemenang, trader telah menghancurkan semua harapan yang dimiliki sistem. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan trader untuk mencapai konsistensi dengan mengeksekusi semua rencana.
Peningkatan Kecepatan Entri Pesanan
Karena komputer merespon segera terhadap perubahan kondisi pasar, sistem trading otomatis dapat menghasilkan order segera setelah kriteria perdagangan terpenuhi.
Masuk atau keluar dari perdagangan beberapa detik sebelumnya dapat membuat perbedaan besar dalam hasil perdagangan. Begitu posisi dimasukkan, semua pesanan lainnya secara otomatis dihasilkan, termasuk pelindung stop loss dan target laba.
Pasar dapat bergerak cepat, dan demoralisasi untuk memiliki perdagangan mencapai target laba atau tembus melewati tingkat stop loss – sebelum order dapat dimasukkan. Sistem trading otomatis mencegah hal ini terjadi.
Diversifikasi Perdagangan
Sistem trading otomatis memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan banyak akun atau berbagai strategi sekaligus. Ini memiliki potensi untuk menyebarkan risiko atas berbagai instrumen sekaligus menciptakan lindung nilai terhadap posisi yang kalah.
Apa yang akan sangat menantang bagi seorang manusia untuk dicapai secara efisien dijalankan oleh komputer dalam milidetik. Komputer dapat memindai peluang perdagangan di berbagai pasar, menghasilkan order dan memantau perdagangan.
Kekurangan dan Realitas Sistem Trading Otomatis
Sistem trading otomatis berpeluang menghasilkan banyak keuntungan, tetapi ada beberapa kekurangan dan realita yang harus disadari oleh para trader.
Kegagalan mekanis
Teori di balik perdagangan otomatis membuatnya tampak sederhana: Mengatur perangkat lunak, memprogram aturan dan melihatnya berdagang.
Kenyataannya, bagaimanapun juga, perdagangan otomatis adalah metode perdagangan yang canggih, namun tidak sempurna. Tergantung pada platform perdagangan, order perdagangan berada di komputer – dan bukan server.
Jika koneksi internet terputus, order mungkin tidak dikirim ke pasar. Mungkin juga ada perbedaan antara “perdagangan teoritis” yang dihasilkan oleh strategi dan komponen platform entri order yang mengubah mereka menjadi perdagangan nyata.
Kebanyakan trader mengharapkan kurva pembelajaran ketika menggunakan sistem trading otomatis, dan biasanya ide yang baik untuk memulai dengan ukuran perdagangan kecil sementara prosesnya disempurnakan.
Pemantauan (monitoring)
Meskipun akan sangat bagus untuk menyalakan komputer dan pergi hari itu, sistem trading otomatis memang membutuhkan pemantauan. Hal ini disebabkan oleh potensi kegagalan mekanis, seperti masalah konektivitas, kehilangan daya atau komputer macet, dan masalah sistem.
Ada kemungkinan sistem perdagangan otomatis mengalami anomali yang dapat mengakibatkan order yang salah, order hilang, atau duplikasi order. Jika sistem dimonitor, kejadian-kejadian ini dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.
Optimalisasi yang berlebihan
Meskipun tidak spesifik untuk sistem trading otomatis, trader yang menggunakan teknik pengujian ulang dapat membuat sistem yang tampak hebat di atas kertas dan tampil sangat baik di pasar langsung.
Optimalisasi yang berlebihan mengacu pada penyesuaian kurva yang berlebihan dan menghasilkan rencana perdagangan yang tidak dapat diandalkan dalam perdagangan nyata.
Mungkin, misalnya, untuk mengubah strategi untuk mencapai hasil yang luar biasa pada data historis yang diuji. Trader terkadang salah mengasumsikan bahwa rencana perdagangan harus memiliki hampir 100% perdagangan menguntungkan atau tidak pernah melakukan penarikan dana untuk menjadi rencana yang layak.
Dengan demikian, parameter dapat disesuaikan untuk membuat rencana “hampir sempurna” – yang benar-benar gagal segera setelah diterapkan ke pasar langsung.
- Otomatisasi Berbasis Server
Trader memiliki opsi untuk menjalankan sistem trading otomatis melalui platform perdagangan berbasis server seperti Strategy Runner. Platform ini sering menawarkan strategi komersial untuk dijual, wizard agar trader dapat mendesain sistemnya sendiri atau kemampuan untuk meng-host sistem yang ada di platform berbasis server.
Untuk biaya, sistem trading otomatis dapat memindai, melaksanakan, dan memantau perdagangan – dengan semua order yang berada di server mereka, menghasilkan entri order yang berpotensi lebih cepat dan lebih dapat diandalkan.
Kesimpulan
Meskipun menarik untuk berbagai alasan, sistem trading otomatis tidak boleh dianggap sebagai pengganti perdagangan yang dieksekusi dengan hati-hati. Kegagalan mekanis dapat terjadi, dan dengan demikian, sistem ini memang membutuhkan pemantauan. Platform berbasis server dapat memberikan solusi bagi para pedagang yang ingin meminimalkan risiko kegagalan mekanis.