Setelah Anda menemukan sistem trading saham yang menguntungkan yang telah diuji kembali, bagaimana Anda bisa yakin bahwa sistem trading saham ini akan menghasilkan keuntungan yang sama di masa depan?
Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, sistem Anda dapat dengan mudah membuat kerugian di tahun depan atau tidak dapat diperdagangkan.
Ada beberapa tes yang harus dilakukan sebelum menerima sebuah sistem perdagangan saham, tes ini menunjukkan ketahanan sistem Anda. Dan jika berhasil melewati tes ini, akan lebih mungkin untuk menunjukkan keuntungan di masa depan.
Berikut beberapa hal yang dilakukan untuk menguji sistem trading saham Anda agar lebih menguntungkan.
Uji 1. Sesuaikan dengan aturan likuiditas
Pastikan Anda memasukkan peraturan likuiditas yaitu harga masuk dan keluar Anda dapat direalisasikan.
Uji 2: Periksa kembali sistem perdagangan dan peraturan Anda
Ada banyak sistem perdagangan yang menunjukkan hasil bagus. Akan tetapi, setelah pemeriksaan lebih mendalam, banyak yang tidak dapat diikuti dalam kehidupan nyata (trading yang sebenarnya).
Periksa apakah ada satu saham yang menghasilkan keuntungan sangat besar, sistem mungkin akan menjadi tidak menguntungkan tanpa saham ini.
Uji 3: Ganti tanggal mulainya
Ganti dua atau tiga kali tanggal dimulainya simulasi, jika masih menunjukkan hasil yang baik maka sudah lulus uji 3.
Uji 4: Ubah nilai dari beberapa parameter atau variabel
Ya, ubahlah nilai dari beberapa variabel / parameter yang dimiliki dalam peraturan sistem trading saham. Anda harus mengubah satu nilai dan kemudian kembali menguji.
Ubah yang lain dan kemudian kembali menguji. Jika hasilnya tidak terpengaruh sangat parah maka lolos uji coba keempat ini.
Uji 5: Cobalah untuk membatasi sistem
Yaitu dari membeli 20% atau lebih saham yang sebelumnya Anda beli saat melakukan back-test. Kemudian kembali jalankan back-test. Untuk lulus tes ini, sistem harus menunjukkan hasil yang sama seperti sebelumnya.
Uji 6: Bagan ekuitas
Bagan / grafik ekuitas harus memiliki tampilan yang bagus, periksa beberapa nilai statistik seperti rasio sharpe, rasio sortino, standar deviasi, drawdown, waktu harian rata-rata untuk pemulihan keuntungan.
Ini tergantung pada risiko yang ingin diambil tapi hanya memilih sistem yang ada: rasio sharpe (sharpe ratio) yang lebih tinggi, rasio sortino yang lebih tinggi, standar deviasi yang lebih rendah, drawdown yang lebih rendah.
Kecualikan sistem yang memiliki drawdown sangat besar, standar deviasi dan hari rata-rata untuk pemulihan keuntungan juga tinggi. Faktor penting yang harus dipikirkan adalah waktu harian rata-rata untuk pemulihan keuntungan.
Ada rata-rata jumlah hari yang Anda harus tunggu sampai nilai ekuitas akan kembali ke tingkat yang sama sebelum drawdown terjadi.
Nilai besar akan membuat Anda menunggu lama sebelum mendapatkan keuntungan dan pasti banyak trader akan meninggalkan sistem perdagangan tersebut. Itu adalah hal buruk yang bisa terjadi pada trader karena setelah itu, sistem akan menunjukkan hasil yang sangat baik.
Keenam tes / pengujian tersebut sangat ketat dan mungkin Anda akan menolak semua sistem trading Anda. Akan tetapi, saat melakukan trading Anda akan memasukkan uang, uang sungguhan, jadi sebaiknya sangat selektif untuk membuat semua peluang di pihak Anda.